Ethique et RSE : quel impact sur les produits financiers ?

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Crédit photo : Opensourceway

Green Markowitz est une application web «designed & made by D2SI». Elle a été conçue et portée par une équipe de consultants inspirés par un rêve : créer un outil d’analyse d’un portefeuille de produits financiers doté d’une dimension éthique.

A l’origine, le modèle de Markowitz vise à obtenir un portefeuille d’actions efficient. Il se base sur plusieurs postulats, notamment le fait que les marchés sont efficients, c’est-à-dire que tous ses acteurs réagissent de façon rationnelle, presque instantanément, sur la base d’informations connues de tous. Dans ce contexte, la théorie de Markowitz permet d’établir le meilleur ratio entre profit et risque, en proposant différents types de portefeuilles optimaux.

A cette base, les consultants de D2SI ont ajouté une dimension éthique. Il ne s’agit plus uniquement de se concentrer sur le rendement et le risque, mais d’analyser l’impact d’un modèle d’entreprise responsable sur la performance financière. Est-ce qu’une entreprise responsable fait moins de profit, et en conséquence rapporte moins à ses investisseurs ? Est-ce qu’au contraire une politique RSE garantit une pérennité à long terme, de l’entreprise et des profits qu’elle génère ?

Pour ce faire, l’application Green Markowitz inclut la notation RSE des entreprises au modèle d’origine. Elle permet notamment d’effectuer un « back testing » et d’étudier les gains ou pertes en fonction des cours passés : s’il n’est pas possible de se projeter dans le futur, on peut cependant voir comment aurait évolué un portefeuille éthique constitué il y a quelques années.

L’application est en cours de finalisation : stabilisation, ergonomie et simplicité d’utilisation, amélioration de l’interface web. Nous vous présenterons prochainement une version Alpha.

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